Analýza rizik

Veškeré podnikání, podnikání, kampaň zahrnujepřítomnost určitých rizik, která mohou ovlivnit konečný výsledek jejich jednání. Provádění obchodní strategie zahrnuje změnu práv, povinností a povinností podnikatelů, možných výskytů neúmyslných a nevyužitých procesů a dalších důsledků.

Správně vybrat soubor akcí prodosažení výsledku činnosti je nutné vzít v úvahu možný vliv vedlejších účinků tak, aby zamýšlená událost neztratila svůj význam. Každá taktická (strategická) schéma musí být před podáním žádosti podrobena analýze rizik, aby se minimalizovalo.

Analýza rizik podniku (společnosti) začínájejich hodnocení. Za tímto účelem je třeba zvolit metodiku hodnocení, která musí splňovat bezpečnostní požadavky určitého druhu činnosti a zákonné regulátory této činnosti.

Analýza rizik vyžaduje využití dostupných informací pro posouzení pravděpodobnosti výskytu určitých událostí a možného rozsahu jejich následků.

Rizika se zpravidla chápou jako negativníudálosti a okolnosti, například ztráty při podnikání s rizikovým kapitálem, přírodní katastrofy s vážnými následky atd. Analýza rizik však pomáhá identifikovat jejich možné pozitivní důsledky. Je nutné identifikovat budoucí problémy a posoudit perspektivy vývoje.

Analýza rizik se provádí na kvantitativních a kvalitativních úrovních (metody analýzy rizik se vybírají jednotlivě).

Kvantitativní analýza studovaných jevůPřiřazení číselných (kvantitativních) hodnot aplikujte empirická data. Na této úrovni je analýza velmi objektivní a přesná (pro tuto metodu) charakter.

Kvalitativní analýza zahrnuje interní (instinktivní) posouzení vznikajících okolností. Na této úrovni je umožněna subjektivita a související pochybnosti.

Při srovnání těchto dvou úrovní analýzy je nutné podrobněji se zabývat kvantitativními. To lze provést různými způsoby.

V deterministickém přístupu,bodových odhadů. Abychom mohli pochopit, co mohou být výsledky v jednotlivých případech, jsou určité události přiřazeny určité hodnoty. Například ve finančním modelu můžete tyto možnosti zvážit: nejhorší (budoucí ztráty), nejlepší (budoucí zisky) a nejpravděpodobnější (mírný, relativní zisk).

V tomto případě má tato metoda několik nevýhod: nezohledňuje mnoho možných scénářů, ale soustřeďuje se pouze na několik základních verzí (z nichž všechny jsou považovány za rovnocenné); nedostatečná pozornost se věnuje faktorům, které mohou ovlivnit vývoj situace, což vede k zjednodušení modelu. Tento přístup však využívá velmi mnoho podniků, a to i přes poměrně nízkou spolehlivost výsledků takové analýzy.

Stochastická analýza rizik (metoda Monte Carlo)je spolehlivější. Tímto přístupem jsou počáteční parametry reprezentovány jako rozsahy hodnot (produkují distribuci pravděpodobnosti). V tomto případě mají různé proměnné rozdílnou pravděpodobnost výskytu následků. Hodnoty jsou voleny náhodně na základě možných rozdělení pravděpodobnosti.

Vzorky se nazývají iterace. Výsledky vzorků jsou zaznamenávány. Pro simulaci se postup vzorkování opakuje stokrát, takže takové výsledky jsou mnohem plně schopné odhalit pravděpodobnost výskytu očekávaných událostí. Data tohoto modelování mohou demonstrovat nejen budoucí události, ale také ukázat pravděpodobnost jejich výskytu. Výsledky lze graficky znázornit a odrážet jejich citlivost, tj. Ukázat, která z proměnných nejvíce ovlivnila výsledek. Pomocí této metody je také možné zobrazit vztahy mezi počátečními proměnnými.

Nejvýhodnější je provést kvantitativní analýzurizika na základě tabulek aplikace Excel, protože nástroje tohoto programu umožňují přidávat nové funkce, abyste získali příležitost k šíření pravděpodobnosti a získání nejpřesnějších výsledků.